Jodhpur wurde 1459 durch Roa Jodha, dem Oberhaupt eines Rajputen-Clans, gegründet. An einer belebten Handelsroute gelegen, wurde die Stadt aus den Erträgen des Handels mit Opium, Sandelholz, Datteln und Kupfer erbaut. Sie war Hauptstadt des Fürstenstaats Marwar. Jodhpur ist wegen der Farbe seiner Häuser auch bekannt als die "Blaue Stadt". Traditionell kennzeichnete die Farbe Blau die Zugehörigkeit der Bewohner zur Kaste der Brahmanen, allerdings haben heute auch Nichtbramanen diesen Brauch übernommen. Man sagt der Farbe nach, dass sie ein effektives Mttel zur Abwehr von Moskitos sei. Die Stadt wird überragt von der historischen Festungsanlage Maherangarh und ist umgeben von einer 10 km langen Mauer mit acht Toren.